Fonte De Dados Históricos Forex

Boa Fonte de Dados Histórico (Tick) Eu também encontrei os dados de cotações históricas do Gain Capitals. Na verdade, é bastante bom. Posso usá-lo para minha pesquisa, mesmo que não corresponda necessariamente aos dados do MBT. Você pode encontrá-lo aqui: ratedata. gaincapital Estou procurando encontrar uma fonte (gratuita) de dados de back-test Forex e fiquei agradavelmente surpreendido com a qualidade desses dados da Gain Capital. Eu tenho um problema-chave. Contudo. Para meus propósitos, preciso sincronizar os dados com a hora do dia em fusos horários específicos e, portanto, preciso estabelecer o fuso horário em que os dados são apresentados por esta fonte. E isso não parece ser especificado em qualquer lugar. Eu sei que os sistemas de negociação Gain Capitals estão em EST - que é GMT-5hours. E eu também sei que o arquivo se divide semanas às 17: 00hrs - mas isso pode ser uma peculiaridade administrativa arbitrária sem relevância para os dados em si. Eu escrevi um script rápido e não identificei nenhum salto de uma hora em datas auspiciosas - então, estou inclinado a assumir que as horas nos arquivos de dados não estão em uma hora local que observa a economia diurna. Na ausência de documentação (se alguém pode me apontar em qualquer dúvida que tenha perdido, seja muito grato), minha próxima ideia é que eu gostaria de usar choques bem documentados (em qualquer cruzamento de moeda - embora eu esteja mais interessado em EURGBP e EURUSD ) Como eventos incomuns que posso usar para sincronizar Gain Capitals, marcar dados com uma referência externa. Alguém pode me apontar para uma fonte a partir da qual eu posso espiar (com precisão cronometrada. 2011) choques que eu poderia razoavelmente esperar para ser refletido de forma proeminente em todos os dados do tick que eu gosto dos dados da Dukascopy. Mas se eu quiser algo como 5 anos de dados 10sec, preciso solicitar aproximadamente 1577 conjuntos de dados separados. Se eu pudesse fazer esses pedidos a cada 30 segundos, levaria 13 horas diretas para obter todos os dados. Para dados horários ou diários, a Dukascopy é excelente. Eu baixei alguns anos de dados por hora deles e fundi-los em um grande arquivo CSV. Se eu puder obter um grande arquivo de dados 1M deles, talvez eu possa convertê-lo em um arquivo hst para que outros possam usá-lo com o MT4. Eu também encontrei Gain. Pesquise o amplificador de download do Windows para o CSV como - Siga o formulário para que possamos notificá-lo sobre mudanças e melhorias em nosso serviço de dados. Nós garantimos 100 privacidade. Suas informações não serão compartilhadas. Política de privacidade O Forex Tester permite importar um número ilimitado de pares de moedas e anos de histórico em quase todos os formatos de texto possíveis (ASCII. csv,.txt) e no formato de histórico MetaTrader4 (.hst). Recomendamos fortemente a importação de dados de 1 minuto para testes precisos (é possível importar quadros de tempo mais altos, mas os resultados do teste podem não ser tão bons). Nota: Para aumentar a qualidade do teste, recomendamos o uso de M1 ou mesmo dados de marca, ou seja, você dará quase 100 qualidade de teste. Você pode baixar os dados específicos do corretor do nosso Serviço de Dados. Aqui você pode baixar os dados do histórico gratuito para os pares de moedas mais comuns (fonte: Forexite. Ltd): Preço: Tempo de lance: GMT (sem horário de verão) Qualidade: uma das melhores fontes gratuitas Fonte histórica de dados (Tick) Registrado em maio de 2007 Status: Statistocrat 110 Posts Eu procuro desenvolver um conjunto de sistemas de negociação automática, mas quero verificar se eles realmente trabalharão com as anomalias de preços do meu corretor atual, a MB Trading. Alguém tem (ou sabe onde posso obter) um histórico de tick-by-tick voltando pelo menos alguns meses. Embora os dados históricos do MBT provavelmente sejam um tiro longo, também estou interessado em encontrar um bom (e de preferência livre ou baixo - Custo) fonte de dados históricos para uso no desenvolvimento da estratégia. Seria preferível ter pelo menos 5 anos de dados e 10 ou mais é o melhor. Em termos de prazos, 1min seria ideal, embora 5 ou 10min possam ser adequados. Todas as ideias serão muito apreciadas. Estou certamente disposto a compartilhar quaisquer sucessos que eu possa ter com os sistemas que desenvolvo com a comunidade em troca da sua ajuda na aquisição dos dados. P. S. Para os curiosos, tenho uma experiência em engenharia biomédica com foco em software e sistemas informáticos. Eu tenho alguma experiência com aprendizado de máquina (redes neurais, aprendizado bayesiano, árvores de decisão, etc.) e um sólido cenário de programação. Eu fiz uma pausa de forex nos últimos meses, mas gostaria de voltar a abordá-lo a partir de uma perspectiva objetiva e tentar encontrar alguma ordem (ou pelo menos algum lucro) entre o caos. Como muitos comerciantes aqui, eu tive minha parte dos altos e baixos no mercado, e enquanto troco notícias e informações de fluxo bancário, eu gostaria de refinar uma abordagem mais atraente e mental. Se você tem alguma idéia que gostaria de compartilhar ou discutir, não hesite em matar-me um PM. Eu gosto dos dados Dukascopy. Mas se eu quiser algo como 5 anos de dados 10sec, preciso solicitar aproximadamente 1577 conjuntos de dados separados. Se eu pudesse fazer esses pedidos a cada 30 segundos, levaria 13 horas diretas para obter todos os dados. Para dados horários ou diários, a Dukascopy é excelente. Eu baixei alguns anos de dados por hora deles e fundi-los em um grande arquivo CSV. Se eu puder obter um grande arquivo de dados 1M deles, talvez eu possa convertê-lo em um arquivo hst para que outros possam usá-lo com o MT4. Eu também encontrei dados de citações históricas do Gain Capitals. Na verdade, é bastante bom. Posso usá-lo para minha pesquisa, mesmo que não corresponda necessariamente aos dados do MBT. Você pode encontrá-lo aqui: ratedata. gaincapital Obrigado pelo link Gain Capital. Esse é um novo para mim. O problema com o dukas é que eles irão abrir seu IP depois de um tempo. Isso faz todo o processo ainda mais longo. Eu escrevi algum software para buscar os dados em sequência, que tirou uma parte da dor, mas leva as idades, já que você precisa se reconectar para obter um novo IP de vez em quando. Não posso realmente reclamar como livre. Tenha cuidado com MT4. Eu acho inútil para backtesting, pois ignora pedaços de dados históricos. Antes de investir muito tempo em suas próprias EAs, tente testá-lo com suas próprias EAs e você verá o que quero dizer. É uma pena que uma ferramenta tão promissora esteja quebrada. Obrigado pelo link Gain Capital. Esse é um novo para mim. O problema com o dukas é que eles irão abrir seu IP depois de um tempo. Isso faz todo o processo ainda mais longo. Eu escrevi algum software para buscar os dados em sequência, que tirou uma parte da dor, mas leva as idades, já que você precisa se reconectar para obter um novo IP de vez em quando. Não posso realmente reclamar como livre. Tenha cuidado com MT4. Eu acho inútil para backtesting, pois ignora pedaços de dados históricos. Antes de investir muito tempo em suas próprias EAs, tente testá-lo com suas próprias EAs e você verá o que quero dizer. É uma pena que uma ferramenta tão promissora esteja quebrada. Coda, você pode elaborar sobre como o MT4 falha a esse respeito (pedaços de dados com suas próprias EAs)